Estratégias De Negociação De Ações Durante A Noite

Estratégias para negociação durante a noite Rob Hanna explica suas estratégias para comprar no fechamento e vender ao ar livre. Meu convidado hoje é Rob Hanna, e wersquore falando sobre negociação durante a noite, e hersquos obteve um novo sistema que hersquos usa. Wersquore vai falar com ele sobre isso. Então, Rob, overnight sellinghellip o que você faz, e whatrsquos a estratégia aqui Basicamente, o que eu faço é dividi-lo em três categorias. Eu olho para a ação de preços, eu olho para os internos, e eu olho para a sazonalidade, e Irsquove obteve alguns indicadores que medem o que são as chances de ver um gap-up ou um gap-down no dia seguinte, e então, se você tomasse Um comércio durante a noite o que o fator de lucro seria, também, de modo que você possa analisar, talvez tenha aumentado 55 vezes e o fator de lucro pode ser um e meio com base na ação de preço, e pode ser, Um pouco diferente do que com a sazonalidade e, em seguida, também com os internos, e eu tomo uma medida de todos os três e isso me dará uma idéia de se eu quero considerar ir ou não, e então a próxima coisa que eu faço é que eu também faço especialização Estudos, de modo que a Irsquoll tem muitos estudos semelhantes aos que faço com os livros contabilísticos quantificáveis, onde Irsquoll observa, ok, o mercado atingiu uma baixa de 20 dias, e os Itrsquos acima da média móvel de 200 dias. Com que frequência o mercado se abateram antes de desacelerar no dia seguinte, eu tomo tudo isso em consideração e tomo uma decisão sobre se eu quero passar uma noite ou uma noite curta ou nada. Você está fazendo isso com E-minis ou índices. O que você está fazendo? Eu principalmente troco E-minis com ele, mas eu rastreio ETFs, SPY, IWM, diamantes e Qs, e então também troco os contratos de futuros ou os mini contratos para Todos os quatro desses também. Tudo bem, e então meu entendimento é que você compra no fechamento e, em seguida, segure até a abertura no dia seguinte, com base nesses indicadores que dizem se as questões estão indo para gap-up ou gap-down. E quanto ao risco lá em termos de notícias noturnas, e esse tipo de coisa Bem, na verdade, thatrsquos onde você ganha muito da vantagem. Se você olhar para o SampP 500, apenas nos SPDRs, e você mede o quanto os marketrsquos ganharam de um dia para o outro, e quanto ao que os itrsquos ganharam durante o dia de aberto para fechar, ao longo dos anos, o que você vê é que todos os seus ganhos e mais têm Na verdade, ocorreu durante a sessão durante a noite, e você começa os movimentos durante a noite porque as notícias acontecem da noite para a noite, e as pessoas às vezes antecipam as notícias se eles já se preocupassem com um relatório de emprego, por exemplo. Eles podem vender o mercado para baixo antes do relatório, e quando a notícia sair não tão ruim quanto as pessoas temiam, você obtém o pop-up. Mas existem riscos na negociação durante a noite. Na minha perspectiva, itrsquos não é muito diferente do comércio durante o dia, no entanto. Você ainda pode usar paradas durante a noite se você estiver usando o E-minis. Se você não estiver usando o E-minis, você pode usar as paradas com ETFs, mas itrsquos ainda que saem no dia seguinte, sohellip Você já teve algum problema onde fica abaixo da sua parada, e você realmente perde mais do que você queria orhellip Oh , Sim, isso pode acontecer. Posição sizingrsquos importante, e sohellip, mas isso pode acontecer durante o dia, também. Você sabe, se a sua parte em um estoque e notícias pendentes sair, eles mantêm o estoque, então as paradas são um bom cobertor de segurança, mas eles nem sempre funcionam como previsto, e itrsquos o mesmo com a negociação durante a noite. Então, diga-nos brevemente o que você quer ver antes do fechamento, que lhe diz se é ou não longa durante a noite esse dia. Bem, escreva os três sistemas que eu olho: ação de preço, internos e sazonalidade. O que especificamente sobre aqueles que você está procurando Letrsquos realmente realmente tomar um. Wersquoll toma a ação do preço. O que lhe diz durante o dia da ação de preço que há uma boa chance de que isso ocorra até o próximo dia. Bem, basicamente, o que eu faço é que eu analise a ação de preços com base em vários indicadores diferentes, de modo que a Irsquoll esteja olhando para onde se baseia na sua tendência de longo prazo, na sua tendência de curto prazo e, em seguida, se itrsquos teve alguma excepção Nos movemos hoje à medida que nos aproximamos do fechamento, onde a negociação no intervalo do dayrsquos, dentro da faixa de weeksrsquo, e assim por diante, e tudo isso é colocado em algumas fórmulas que eu tenho e corrido para compará-lo contra outras leituras historicamente, e como O mercado atuou após conjuntos de circunstâncias similares. Tudo certo. Se eu quiser saber mais sobre isso, nos dê seu site. Publicar um Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco Como ser um comerciante do dia O que é Day Trading Day trading é tradicionalmente definido como comprar e vender ações, opções ou commodities durante o mesmo dia de negociação e ter suas posições fechadas até o final de A sessão de negociação. No passado, o dia de negociação tinha sido reservado para empresas financeiras e investidores profissionais. Uma grande porcentagem de comerciantes de dias trabalham para empresas de investimento ou são especialistas em gerenciamento de fundos. Com o avanço da tecnologia, o comércio diário continua a crescer entre o comerciante casual que trabalha em casa. A história do dia de negociação Antes do dia de negociação, se alguém quisesse trocar um estoque, eles precisavam chamar um intermediário para colocar sua ordem, que então rotearia a ordem através de um especialista no chão da troca. O especialista combinaria o comprador com um vendedor e escreveria um bilhete físico que transferiria o estoque e enviaria essa confirmação de volta para ambos os corretores. As comissões foram cobradas a uma taxa fixa de 1 do valor total do comércio. Isso significa que, para comprar 10 000 valores de estoque, custaria mais 100 em comissões. Em 1975, a SEC (Securities and Exchange Commission) efetuou taxas de comissão fixas, abrindo ilegal os mercados para o primeiro dos corretores de desconto concorrendo para os negócios, reduzindo suas comissões e tornando as operações de curto prazo muito mais rentáveis. Estratégias de negociação diária As seguintes são estratégias básicas usadas pelos comerciantes do dia. Algumas dessas estratégias exigem ações de vendas curtas em vez de comprá-las por muito tempo. Existem alguns desafios para ações de venda a descoberto, que incluem seu corretor que não possui ações que você pode curtir ou o estoque pode ser restringido de ser em curto-circuito naquele intercâmbio. Trend Trading Trend Trading é uma estratégia em que se acredita que um estoque que está aumentando continuará a aumentar, ou um estoque que está caindo continuará a cair. Você entra no comércio na direção da tendência e saia uma vez que o preço quebra essa tendência. O comércio de tendências geralmente incorpora o uso de linhas de tendência e suporte. Clique aqui para obter mais informações sobre Trend Trading. Contrarian Trading Esta estratégia pressupõe que os preços que estão aumentando ou diminuindo com uma alta taxa de impulso reverterão e começarão a direção oposta. A idéia básica é que você está negociando na direção oposta como as massas. Clique aqui para saber mais sobre estratégias de negociação contrárias. Channel ou Range Trading Range trading é uma estratégia que pressupõe que um preço de ações continuará a negociar dentro de uma faixa de preço ou canal. Os comerciantes que usam esta estratégia comprarão por muito tempo quando o preço estiver no final mais baixo do canal e vendam curtos quando os preços estiverem na parte superior da faixa de preço. Clique aqui para obter mais informações sobre negociação em escala. Esta estratégia de negociação costumava ser definida como spread trading, onde você obteria lucros onde pequenas lacunas se expandiram e contraíram entre a oferta e o preço de venda de uma ação. Esta estratégia agora evoluiu para incluir indicadores técnicos, níveis de resistência de apoio e picos de volume para fazer negócios de ida e volta durando uns segundos para alguns minutos. A idéia básica de scalping é aproveitar as ineficiências do mercado usando velocidade e alto volume de negócios para criar lucros rápidos. Clique aqui para obter mais informações sobre scalping. Rumores de negociação e eventos de notícias Esta estratégia é principalmente feita apenas por comerciantes de dias. Isso exige que você tenha acesso a uma ou várias fontes de notícias em tempo real e pode tomar decisões de segunda instância. Notícias e rumores podem fornecer grandes quantidades de volatilidade e alta emoção, criando grandes oportunidades se forem negociadas corretamente. O maior desafio da negociação desta estratégia é antecipar a reação dos mercados às notícias e como isso afeta o preço do estoque. Clique aqui para obter mais informações sobre notícias e rumores comerciais. Risco versus recompensa Devido ao aumento da alavancagem e aos retornos rápidos, o comércio diário pode ser extremamente lucrativo. A desvantagem é que, se feito de forma incorreta, também pode ser extremamente improdutivo. Devido à alta volatilidade do dia de negociação, algumas pessoas rotularam Day Traders como apostadores ou adeptos de adrenalina. No entanto, muitas pessoas fazem uma vida muito consistente e confortável durante o dia de negociação. Alguns até fazem milhões de dólares por ano. Comprar em margem pode aumentar muito seus ganhos ou perdas. As corretoras geralmente permitem uma maior porcentagem de margem para uma conta de negociação do dia, mas reduzem a margem disponível para posições ocupadas durante a noite. Normalmente, uma conta de negociação do dia deve ter um mínimo de 25.000 e pode comprar na margem a uma taxa de 4 a 1, dando-lhe 100.000 de poder de compra, o que é chamado de poder de compra do comerciante do dia. Esse número cai para 2 a 1 para posições ocupadas durante a noite, que podem ser chamadas de poder de compra de margem durante a noite. Isso significa que se você tiver 100 de sua margem usada durante o dia, você deve sair pelo menos metade de suas posições antes do fechamento do dia de negociação. Sua conta será designada como status de comerciante de dia se você tiver 3 negociações de ida e volta (uma viagem de ida e volta uma transação de abertura e fechamento), em um período de 5 dias úteis. Se você tiver 4 negócios de ida e volta em um período de 5 dias, você será restrito a partir do dia comercial por 90 dias. Sua corretora provavelmente permitirá que você compre um estoque e mantenha-o durante a noite antes de fechar o cargo. Se você tiver um segundo dia de violação comercial, sua conta será restrita de negociação ou você pode solicitar que sua conta seja uma conta de status de comerciante sem dia e comprar e depois vender após 3 dias úteis. Isso depende das regras específicas das empresas de corretagem para alguns desses detalhes, mas eles estão ficando muito rigorosos com a aplicação dessas regras. Técnicas de gerenciamento de Risco para comerciantes Nós negociamos um estilo de negociação conhecido como negociação estatística de alta probabilidade. Estamos procurando por tradições de alta probabilidade com base em padrões históricos que ocorreram várias vezes. Este estilo de negociação foi bem sucedido para nós por vários anos, bem como para muitos comerciantes que seguem esse estilo. Uma parte da nossa forma de comércio é que não usamos paradas em nossas operações de equidade de curto prazo, ETF e e-mini (fazemos com a negociação de nossos dias e nossa negociação de opções). A razão pela qual não usamos pára em nossa negociação de curto prazo é porque we8217ve executar inúmeros testes ao longo dos anos (alguns publicados) que mostram paradas tendem a prejudicar o desempenho das estratégias de reversão mais significativas. Sentimos que, como seguro (as paradas são uma forma de seguro), são caras e há melhores maneiras de proteger um portfólio. Além disso (e isso é tudo importante), não faça nada para proteger um portfólio do risco overnight. Se você comprar um estoque às 60 e, na manhã seguinte, ele perdeu muito os ganhos, as paradas não fazem nada para protegê-lo. Você teve uma exposição total e você deveria estar sentado em uma perda saudável na abertura. Entre este fato e os muitos resultados de testes confirmando isso, existem outras formas de potencialmente proteger seu portfólio. 1. Tamanho da posição: diminuir o tamanho da posição diminui o risco. Se 50 de seu dinheiro estiver em estoque e perder 12 seu valor de um dia para o outro, you8217re down 25. Não é um montante fácil de superar rapidamente. Mas se 5 de seu portfólio estiver no estoque, e o mesmo ocorre, ele é uma perda de 2,5. Muito mais fácil de voltar 2.5 do que fazer 25. 25. Menor exposição dentro dos setores. Comprar todas as ações de energia e ETF ao mesmo tempo é essencialmente comprar uma coisa. Se os preços da energia aumentar, você provavelmente ganhará, se cair, você provavelmente perderá. A diversificação é uma miragem. Você era basicamente uma coisa longa (energia) e, como isso aconteceu, seu portfólio foi. 3. Em longas, considere a possibilidade de comprar o dinheiro para proteção catastrófica (eu conheço vários profissionais que usam essa estratégia). E em calções comprar saída das chamadas de dinheiro. Este seguro irá protegê-lo do 8220Black Swan8221 e é melhor que uma parada porque ele protege você do risco durante a noite. 4. Lembre-se de que atualmente os mercados estão altamente correlacionados. Comprar um setor ETF nos EUA hoje geralmente tem uma alta correlação com um país ETF a milhares de quilômetros de distância dos EUA. Muitos ETFs estão sobrecomprados hoje, já que o RSI no SPY era 95 na noite passada. Em nosso universo, seguimos dezenas de ETF, incluindo ETFs de fundos do país e eles estão mostrando as mesmas características. Mais movidos juntos e a maioria continuará a subir e cair juntos. A compra ou o curto prazo de muitos prováveis ​​significa que você está comprando e cortando o mesmo, mas aumentou seu risco, pois você possui mais capital investido que está altamente correlacionado. A diversificação hoje é parcialmente um mito devido a essas correlações. Portanto, as correlações de dimensionamento e compreensão adequadas da posição são mais importantes hoje do que as que foram feitas em muitos anos. 5. E, finalmente, mesmo que os mercados estejam sobrecomprados, isso não significa que eles não podem se tornar mais sobre comprados. Se você estiver pronto, espie a sensação de 10 a 15 pontos se ocorrer uma cobertura curta maciça. Se a dor é excelente, pode significar que você tem muita exposição pessoal. Se a dor for suportável, você provavelmente estará corretamente posicionado. Esta é a parte psicológica da negociação. Ele não maximiza os rendimentos8230, permite que você troque suas estratégias e mantenha uma moldura mental equilibrada. Uma nota final sobre as paradas. Se você estiver confortável com eles, use-os. Nós não usamos os mesmos durante vários anos devido aos resultados estatísticos e estamos mais confortáveis ​​nos protegendo usando outras formas, como mencionado acima. Mas, se você gosta deles e você é rentável usando eles, então continue fazendo isso. Há muitos comerciantes rentáveis ​​que usam paradas e novamente, procure encontrar o lugar que o torna mais confortável e, ao mesmo tempo, espero que seja o mais lucrativo. Você tentou uma avaliação gratuita para o nosso Plano de batalha TradingMarkets. Todos os dias, nós fornecemos comentários e análises incisivos antes do toque nos mercados do dia 8217 para ajudar a colocar sua negociação em contexto. Nós sugerimos entradas e saídas sugeridas para oportunidades comerciais que podem estar a poucas horas. E devemos dar-lhe o que muitas outras pessoas podem: porcentagens modeladas para que você conheça a taxa histórica de vitórias que remonta a 1995 para cada idéia comercial 8221